Alle grote Amerikaanse banken slagen voor de ‘stresstest’ van de Fed uit 2024
Alle 31 grote Amerikaanse banken hebben de jaarlijkse ‘stresstest’ van de Federal Reserve doorstaan. Deze test is bedoeld om te beoordelen hoe goed ze zouden presteren in een grote financiële crisis, zo heeft de Amerikaanse centrale bank bekendgemaakt. De bank waarschuwde echter wel dat de verliezen hoger zouden uitvallen dan vorig jaar.
klasse = “cf”>
De stresstest was in grote lijnen vergelijkbaar met die van vorig jaar, aldus de Fed in een verklaring. Er werd een ernstige wereldwijde recessie gemodelleerd die leidde tot een daling van 40 procent in de prijzen van commercieel vastgoed, een daling van 36 procent in de huizenprijzen en een scherpe stijging van het werkloosheidspercentage.
“De stresstest van dit jaar laat zien dat grote banken voldoende kapitaal hebben om een zeer stressvol scenario te doorstaan en aan hun minimale kapitaalratio’s te voldoen”, zei Michael Barr, vicevoorzitter van de Fed voor toezicht, in een verklaring.
“Hoewel de ernst van de stresstest van dit jaar vergelijkbaar is met die van vorig jaar, resulteerde de test in hogere verliezen omdat de bankbalansen wat riskanter zijn en de kosten hoger”, voegde hij eraan toe.
Barr zei dat de hogere hypothetische verliezen voortkomen uit drie problemen: “substantiële stijgingen” van creditcardsaldi en hogere betalingsachterstanden; risicovollere bedrijfskredietportefeuilles; en een combinatie van hogere uitgaven en lagere inkomsten uit vergoedingen.
De stresstest van dit jaar werd uitgevoerd bij 31 kredietverstrekkers, tegenover 23 vorig jaar. Dit komt doordat ook een aantal grote banken zijn opgenomen in de test, die de stresstest slechts eens in de twee jaar hoeven uit te voeren, aldus de Fed.
klasse = “cf”>
Uit de test van de Amerikaanse centrale bank bleek dat de totale daling van de kapitaalratio’s voor de 31 banken 2,8 procent van de risicogewogen activa bedroeg, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar, “maar binnen de marges van recente stresstests.”
